L'action esm fournit des fonctionnalités pour les modèles de lissage exponentiel (Exponential Smoothing Models) pour l'analyse de séries chronologiques univariées....
Les paramètres obligatoires sont 'table' (la table de données d'entrée), 'interval' (la fréquence temporelle) et 'forecast' (qui doit inclure le nom de la variable à prévoir via le sous-paramètre 'name')....
L'action permet de créer plusieurs tables de sortie : 'casOut' (prévisions des variables), 'outEst' (estimations des paramètres du modèle), 'outFor' (composantes de la prévision comme le réel, le prédit, les limites de confiance), 'outStat' (statistiques d'ajustement) et 'sumOut' (statistique...
Il faut utiliser le paramètre 'method' à l'intérieur de la liste 'forecast'. Les valeurs possibles sont : ADDWINTERS, BEST, BESTN, BESTS, DAMPTREND, DOUBLE, LINEAR, MULTSEASONAL, SEASONAL, SIMPLE, et WINTERS. La valeur par défaut est BEST....
Le sous-paramètre 'setMiss' dans la liste 'forecast' permet de définir l'interprétation des valeurs manquantes. Les options incluent AVG, FIRST, LAST, MAX, MEDIAN, MIN, MISSING, NEXT, PREV ou une valeur numérique spécifique....
Le paramètre 'alignId' spécifie l'alignement de l'identifiant temporel. Les valeurs acceptées sont 'BEGIN' (début), 'END' (fin) ou 'MIDDLE' (milieu). La valeur par défaut est 'BEGIN'....
On peut utiliser les paramètres 'tStart' (début de la fenêtre) et 'tEnd' (fin de la fenêtre), qui acceptent des valeurs de type double, date ou datetime....
Le sous-paramètre 'criterion' dans la liste 'forecast' permet de choisir la statistique d'ajustement (ex: RMSE, AIC, MAPE, etc.) utilisée pour sélectionner le meilleur modèle candidat. La valeur par défaut est RMSE....
L'action eventingInfo indique si des événements de données seront générés pour les tables de portée globale et les tables de portée de session pour la session en cours....
Utilisez le paramètre 'weight' pour définir une valeur de type double (comprise entre 0 exclus et 1) qui détermine le poids assigné au sous-groupe le plus récent....
Oui, en définissant le paramètre 'allN' sur TRUE, l'action inclut tous les sous-groupes, indépendamment du fait que leur taille d'échantillon soit égale ou non à la taille nominale....
En définissant le paramètre 'reset' sur TRUE, la valeur de la moyenne mobile pondérée exponentiellement est réinitialisée après chaque point situé en dehors des limites de contrôle....
Le paramètre 'sMethod' offre trois options : 'RMSDF' pour une estimation quadratique moyenne pondérée, 'SMVLUE' pour une estimation linéaire sans biais à variance minimale, et 'SNOWEIGHT' pour une estimation non pondérée basée sur les écarts-types des sous-groupes....
Lorsque la valeur est True, optimise la précision VARBINARY en utilisant une précision appropriée aux données réelles, au lieu de la précision déclarée....
Lorsque la valeur est True, optimise la précision VARCHAR en utilisant une précision appropriée aux données réelles, au lieu de la précision déclarée....
Lorsque la valeur est True, arrête le traitement si le transfert implicite FedSQL de la requête complète ne peut pas être effectué. Aucune donnée n'est chargée dans CAS et aucune table de sortie ou ensemble de résultats n'est produit....
L'action expectedRange a pour but de calculer l'étendue (range) ainsi que l'étendue relative mobile pour chaque observation d'une série temporelle fournie en entrée....
L'utilisation de cette action nécessite de spécifier la table d'entrée ('timeSeriesTable'), la variable de temps ('dttmName'), les variables indépendantes ('xVarNames'), ainsi que les longueurs de fenêtres pour les calculs ('expectedRangeWindowLength' et 'rangeWindowLength')....
Dans le paramètre "stats", l'option "intervalInterval" permet de choisir parmi : "ENTROPY" (diminution du pourcentage d'entropie), "MI" (information mutuelle), "NORMMI" (information mutuelle normalisée), "PEARSON" (corrélation de Pearson) et "SU" (incertitude symétrique)....
Le paramètre "misraGries", lorsqu'il est défini sur TRUE (par défaut), active l'utilisation de l'algorithme d'esquisse de fréquence Misra-Gries pour estimer la distribution si la limite de comptage distinct ("distinctCountLimit") est dépassée....
SAS et tous les autres noms de produits ou de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées ou des marques de commerce de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ® indique un enregistrement aux États-Unis. WeAreCAS est un site communautaire indépendant et n'est pas affilié à SAS Institute Inc.
Ce site utilise des cookies techniques et analytiques pour améliorer votre expérience.
En savoir plus.