optimization={optimizationStatement}

spécifie la technique et les options pour effectuer l'optimisation.Pour plus d'informations, consultez la description des paramètres dans Paramètres d'optimisation (Concepts partagés).La valeur de optimizationStatement peut être une ou plusieurs des suivantes :absConv=double spécifie le critère de convergence de la fonction absolue.Alias : absTolabsFConv=double spécifie le critère de convergence de la différence de fonction absolue.Alias : absFTol Valeur minimale : 0absGConv=double spécifie le critère de convergence du gradient absolu.Alias : absGTol Valeur minimale : 0absXConv=double spécifie le critère de convergence du paramètre absolu.Alias : absXTol Valeur minimale : 0corrections=integer spécifie le nombre de corrections utilisées dans la mise à jour LBFGS.Alias : correction Par défaut : 20 Valeur minimale : 0fConv=double spécifie le critère de convergence de la différence de fonction relative.Alias : fTol Valeur minimale : 0fConv2=double spécifie le deuxième critère de convergence de la différence de fonction relative.Alias : fTol2 Valeur minimale : 0gConv=double spécifie le critère de convergence du gradient relatif.Alias : gTol Valeur minimale : 0gConv2=double spécifie le deuxième critère de convergence du gradient relatif.Alias : gTol2 Valeur minimale : 0inParmEst={castable} spécifie la table de données d'estimations de paramètres initiale qui contient les valeurs de départ pour l'optimisation.La valeur castable peut être une ou plusieurs des suivantes :caslib="string" spécifie la caslib de la table d'entrée que vous souhaitez utiliser avec l'action. Par défaut, la caslib active est utilisée. Spécifiez une valeur uniquement si vous devez accéder à une table à partir d'une caslib différente.computedOnDemand=TRUE | FALSE lorsqu'il est défini sur True, crée les variables calculées lorsque la table est chargée au lieu de lorsque l'action commence.Alias : compOnDemand Par défaut : FALSEdataSourceOptions={key-1=any-list-or-data-type-1 <, key-2=any-list-or-data-type-2, ...>} spécifie les options de la source de données.Alias : options, dataSourcegroupBy={{casinvardesc-1} <, {casinvardesc-2}, ...>} spécifie les noms des variables à utiliser pour regrouper les résultats.La valeur casinvardesc peut être une ou plusieurs des suivantes :format="string" spécifie le format à appliquer à la variable.formattedLength=integer spécifie la longueur du champ de format plus la longueur de la précision du format.label="string" spécifie le libellé descriptif de la variable.name="variable-name" spécifie le nom de la variable.nfd=integer spécifie la longueur de la précision du format.nfl=integer spécifie la longueur du champ de format.groupByMode="NOSORT" | "REDISTRIBUTE" spécifie comment créer des groupes.Par défaut : NOSORTNOSORT groupe les données sans trier sur chaque machine, puis regroupe les données sur le contrôleur.REDISTRIBUTE transfère les lignes entre les nœuds pour garantir l'ordre au sein des groupes. Cette méthode est plus lente.importOptions={fileType="ANY" | "AUDIO" | "AUTO" | "BASESAS" | "CSV" | "DELIMITED" | "DOCUMENT" | "DTA" | "ESP" | "EXCEL" | "FMT" | "HDAT" | "IMAGE" | "JMP" | "LASR" | "PARQUET" | "SOUND" | "SPSS" | "VIDEO" | "XLS", fileType-specific-parameters} spécifie les paramètres de lecture d'une table à partir d'une source de données.Alias : importPour plus d'informations sur la spécification du paramètre importOptions, consultez le paramètre importOptions commun (Annexe A : Paramètres communs).name="table-name" spécifie le nom de la table d'entrée.vars={{casinvardesc-1} <, {casinvardesc-2}, ...>} spécifie les variables à utiliser dans l'action.La valeur casinvardesc peut être une ou plusieurs des suivantes :format="string" spécifie le format à appliquer à la variable.formattedLength=integer spécifie la longueur du champ de format plus la longueur de la précision du format.label="string" spécifie le libellé descriptif de la variable.name="variable-name" spécifie le nom de la variable.nfd=integer spécifie la longueur de la précision du format.nfl=integer spécifie la longueur du champ de format.where="where-expression" spécifie une expression pour sous-échantillonner les données d'entrée.whereTable={groupbytable} spécifie une table d'entrée qui contient des lignes à utiliser comme filtre WHERE. Si le paramètre vars n'est pas spécifié, alors tous les noms de variables communs à la table d'entrée et à la table de filtrage sont utilisés pour trouver les lignes correspondantes. Si le paramètre where pour la table d'entrée et ce paramètre sont spécifiés, alors cette table de filtrage est appliquée en premier.La valeur de groupbytable peut être une ou plusieurs des suivantes :casLib="string" spécifie la caslib de la table de filtre. Par défaut, la caslib active est utilisée.dataSourceOptions={adls_noreq-parameters | bigquery-parameters | cas_noreq-parameters | clouddex-parameters | db2-parameters | dnfs-parameters | esp-parameters | fedsvr-parameters | gcs_noreq-parameters | hadoop-parameters | hana-parameters | impala-parameters | informix-parameters | jdbc-parameters | mongodb-parameters | mysql-parameters | odbc-parameters | oracle-parameters | path-parameters | postgres-parameters | redshift-parameters | s3-parameters | sapiq-parameters | sforce-parameters | singlestore_standard-parameters | snowflake-parameters | spark-parameters | spde-parameters | sqlserver-parameters | ss_noreq-parameters | teradata-parameters | vertica-parameters | yellowbrick-parameters} spécifie les options de la source de données.Alias : options, dataSourcePour plus d'informations sur la spécification du paramètre dataSourceOptions, consultez le paramètre dataSourceOptions commun (Annexe A : Paramètres communs).importOptions={fileType="ANY" | "AUDIO" | "AUTO" | "BASESAS" | "CSV" | "DELIMITED" | "DOCUMENT" | "DTA" | "ESP" | "EXCEL" | "FMT" | "HDAT" | "IMAGE" | "JMP" | "LASR" | "PARQUET" | "SOUND" | "SPSS" | "VIDEO" | "XLS", fileType-specific-parameters} spécifie les paramètres de lecture d'une table à partir d'une source de données.Alias : importPour plus d'informations sur la spécification du paramètre importOptions, consultez le paramètre importOptions commun (Annexe A : Paramètres communs).name="table-name" spécifie le nom de la table de filtre.vars={{casinvardesc-1} <, {casinvardesc-2}, ...>} spécifie les noms de variables à utiliser à partir de la table de filtre.La valeur casinvardesc peut être une ou plusieurs des suivantes :format="string" spécifie le format à appliquer à la variable.formattedLength=integer spécifie la longueur du champ de format plus la longueur de la précision du format.label="string" spécifie le libellé descriptif de la variable.name="variable-name" spécifie le nom de la variable.nfd=integer spécifie la longueur de la précision du format.nfl=integer spécifie la longueur du champ de format.where="where-expression" spécifie une expression pour sous-échantillonner les données de la table de filtre.itHist="NONE" | "SUMMARY" contrôle l'affichage de l'historique d'itération.Par défaut : SUMMARYNONE supprime l'historique d'itération.SUMMARY affiche l'historique d'itération.maxFunc=double spécifie le nombre maximal d'évaluations de fonctions.Valeur minimale : 0maxIter=double spécifie le nombre maximal d'itérations.Valeur minimale : 0maxTime=double spécifie le temps CPU maximal autorisé en secondes.Valeur minimale : 0minIter=integer spécifie le nombre minimal d'itérations.Valeur minimale : 0singRes=double spécifie le critère de singularité pour la variance résiduelle.Plage : 0–1technique="CONGRA" | "DBLDOG" | "DUQUANEW" | "LBFGS" | "NEWRAP" | "NMSIMP" | "NONE" | "NRRIDG" | "TRUREG" spécifie la technique d'optimisation.Pour plus d'informations, consultez Choix d'un algorithme d'optimisation (Concepts partagés).Alias : tech Par défaut : NRRIDGCONGRA utilise la méthode du gradient conjugué, qui nécessite des dérivées du premier ordre.DBLDOG utilise la méthode du double dogleg, qui nécessite des dérivées du premier ordre.DUQUANEW utilise la méthode quasi-Newton duale, qui nécessite des dérivées du premier ordre.Alias : QUANEWLBFGS utilise le solveur BFGS à mémoire limitée, qui nécessite des dérivées du premier ordre.NEWRAP utilise la méthode de Newton-Raphson avec recherche linéaire et ridging, qui nécessite des dérivées du premier et du second ordre.NMSIMP utilise la méthode simplex de Nelder-Mead, qui ne nécessite aucune dérivée.NONE n'effectue aucune optimisation. Les résultats sont calculés aux valeurs de paramètres de départ.NRRIDG utilise la méthode de Newton-Raphson avec ridging, qui nécessite des dérivées du premier et du second ordre.TRUREG utilise la méthode de la région de confiance, qui nécessite des dérivées du premier et du second ordre.xConv=double spécifie le critère de convergence du paramètre relatif.Alias : xTol Valeur minimale : 0