Téléchargement des facteurs Fama-French 3

Cette macro, `download_ff3`, est conçue pour automatiser le processus de téléchargement et de préparation des données des facteurs Fama-French 3. Elle utilise `PROC HTTP` pour récupérer un fichier ZIP contenant les données quotidiennes depuis l'URL spécifiée. Ensuite, un `DATA STEP` lit le fichier CSV contenu dans le ZIP, applique les formats et informats appropriés, divise les valeurs des facteurs (Mkt_RF, SMB, HML, RF) par 100 pour les exprimer en pourcentages, et crée un jeu de données SAS^© de sortie. Les filerefs temporaires sont ensuite libérées.

Analyse des données

Type : EXTERNE

Les données sont téléchargées depuis une URL externe : 'http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily_CSV.zip'. Elles sont ensuite traitées et stockées dans un jeu de données SAS interne.

1 Bloc de code

MACRO DÉFINITION

Explication :
Définit la macro `download_ff3` avec un paramètre `outData` pour spécifier le nom du jeu de données de sortie (par défaut 'ff3'). Déclare des variables locales `fn`, `rsp`, `ff` et leur assigne des noms de fichiers uniques aléatoires pour les filerefs temporaires utilisées pour le téléchargement et l'accès au ZIP.

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1	%macro download_ff3(outData=ff3);
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3	%local fn rsp ff;
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5	%let fn = %ranname()._zip;
6	%let rsp = %ranname();
7	%let ff = %ranname();

2 Bloc de code

PROC HTTP

Explication :
Assigne un fileref (`&rsp`) au nom de fichier temporaire (`&fn`) pour le fichier ZIP téléchargé. `PROC HTTP` est ensuite utilisée pour effectuer une requête GET à l'URL spécifiée et télécharger le contenu (le fichier ZIP) dans le fichier associé au fileref `&rsp`.

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1	filename &rsp "&fn";
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3	PROC HTTP method="GET"
4	url="http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily_CSV.zip"
5	out=&rsp;
6	QUIT;

3 Bloc de code

DATA STEP Data

Explication :
Assigne un fileref (`&ff`) au fichier ZIP téléchargé pour y accéder comme à une bibliothèque ZIP. Un `DATA STEP` est initié pour créer le jeu de données spécifié par `&outData`. L'instruction `INFILE` lit le fichier CSV 'F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV' à l'intérieur du ZIP, en utilisant la virgule comme délimiteur, en gérant les valeurs manquantes et en lisant à partir de la première ligne. Les informats sont définis pour les variables de date et numériques. Les variables sont lues, et une condition `if ^missing(date)` filtre les enregistrements avec une date manquante. Une boucle `ARRAY` est utilisée pour diviser par 100 les quatre variables de facteurs (Mkt_RF, SMB, HML, RF) afin de les convertir en pourcentages. La variable d'itération `i` est ensuite supprimée.

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1	filename &ff zip "&fn";
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3	DATA &outData;
4	INFILE &ff(F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV) delimiter = ',' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=1 ;
5	informat Date yymmdd8.;
6	informat Mkt_RF best32. ;
7	informat SMB best32. ;
8	informat HML best32. ;
9	informat RF best32. ;
10	FORMAT Date date9. ;
11	FORMAT Mkt_RF best12. ;
12	FORMAT SMB best12. ;
13	FORMAT HML best12. ;
14	FORMAT RF best12. ;
15	INPUT
16	Date
17	Mkt_RF
18	SMB
19	HML
20	RF
21	;
22
23	IF ^missing(date);
24
25	array vars[4] Mkt_RF
26	SMB
27	HML
28	RF;
29	DO i=1 to 4;
30	vars[i] = vars[i]/100;
31	END;
32	drop i;
33
34	RUN;

4 Bloc de code

NETTOYAGE

Explication :
Libère les filerefs `&rsp` et `&ff` qui ont été utilisées pour les fichiers temporaires, assurant un nettoyage des ressources. `%mend` marque la fin de la définition de la macro.

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1	filename &rsp clear;
2	filename &ff clear;
3	%mend;

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