Calcul de l'Index de Douleur (Pain Index)

Cette macro calcule l'index de douleur, défini comme la moyenne des 'drawdowns' (bisses cumulées) sur la période d'analyse. Elle diffère de l'Ulcer Index car les drawdowns ne sont pas mis au carré, et du drawdown moyen car le dénominateur est le nombre total d'observations. Elle dépend des macros externes %get_number_column_names, %ranname et %drawdowns.

Analyse des données

Type : EXTERNE

Les données sont fournies via le paramètre de macro 'returns'. Le traitement dépend également de macros utilitaires externes.

1 Bloc de code

MACRO DEFINITION

Explication :
Définition de la macro, déclaration des variables locales et initialisation des noms de tables temporaires via %ranname. Récupération des colonnes numériques via %get_number_column_names.

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1	%macro pain_index(returns,
2	method= DISCRETE,
3	dateColumn= DATE,
4	outData= painindex);
5
6	%local vars drawdown stat_mean i;
7
8	%let vars= %get_number_column_names(_table= &returns, _exclude= &dateColumn);
9	%put VARS IN Pain_Index: (&vars);
10
11	%let drawdown= %ranname();
12	%let stat_mean= %ranname();
13	%let i = %ranname();

2 Bloc de code

MACRO CALL Data

Explication :
Appel de la macro externe %drawdowns pour calculer les séries de drawdowns initiales.

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1	%drawdowns(&returns, method= &method, dateColumn= &dateColumn, outData= &drawdown)

3 Bloc de code

DATA STEP Data

Explication :
Transformation des données : suppression de la première observation et prise de la valeur absolue des drawdowns pour le calcul de la moyenne.

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1	DATA &drawdown(drop=&i);
2	SET &drawdown(firstobs=2);
3	array ret[*] &vars;
4
5	DO &i= 1 to dim(ret);
6	ret[&i]= abs(ret[&i]);
7	END;
8	RUN;

4 Bloc de code

PROC MEANS Data

Explication :
Calcul de la moyenne des drawdowns (valeurs absolues) pour obtenir l'Index de Douleur.

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1
2	PROC MEANS
3	DATA= &drawdown mean noprint;
4	OUTPUT out= &stat_mean mean=;
5	RUN;
6

5 Bloc de code

DATA STEP Data

Explication :
Formatage de la table de sortie finale, ajout d'une étiquette '_STAT_'.

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1	DATA &outData (keep=_stat_ &vars);
2	FORMAT _STAT_ $32.;
3	SET &stat_mean;
4	_STAT_= 'Pain Index';
5	RUN;

6 Bloc de code

PROC DATASETS

Explication :
Nettoyage des tables temporaires générées et fin de la macro.

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1	PROC DATASETS lib=work nolist;
2	delete &drawdown &stat_mean;
3	RUN;
4	QUIT;
5
6	%mend;

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