Calcul et comparaison des moyennes mobiles de Hull et simples

Le script définit deux macros SAS^© : %AddWMA pour le calcul de la moyenne mobile pondérée et %AddHMA pour la moyenne mobile de Hull (qui repose sur la WMA). Ces macros sont utilisées dans une étape DATA sur la table sashelp.Stocks (filtrée sur l'action IBM). Une macro %AddMA est également appelée mais n'est pas définie dans le snippet fourni. Enfin, une procédure SGPLOT génère une visualisation comparant les cours (High/Low/Close) avec les moyennes mobiles calculées.

Analyse des données

Type : SASHELP

Les données proviennent de la table standard 'sashelp.Stocks', filtrée sur la valeur 'IBM'.

1 Bloc de code

MACRO

Explication :
Macro calculant une Moyenne Mobile Pondérée (WMA) de manière optimisée en utilisant des variables retenues (RETAIN) et la fonction LAG pour ajuster les sommes glissantes.

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1	%macro AddWMA(WMA_N=4, INPUT=close, OUT=&INPUT._WMA_&WMA_N., OUTLABEL=&INPUT. WMA(&WMA_N.));
2	retain _sumx_&INPUT._WMA_&WMA_N.;
3	_sumx_&INPUT._WMA_&WMA_N.=sum (_sumx_&INPUT._WMA_&WMA_N., &INPUT., -lag&WMA_N.( &INPUT. )) ;
4
5	retain _sum_&INPUT._WMA_&WMA_N.;
6	_sum_&INPUT._WMA_&WMA_N.=sum (_sum_&INPUT._WMA_&WMA_N., &WMA_N * &INPUT., -lag( _sumx_&INPUT._WMA_&WMA_N. )) ;
7
8	retain _sumw_&INPUT._WMA_&WMA_N.;
9	IF _N_ <= &WMA_N THEN _sumw_&INPUT._WMA_&WMA_N. = sum (_sumw_&INPUT._WMA_&WMA_N., &WMA_N, -_N_, 1);
10
11	&OUT=_sum_&INPUT._WMA_&WMA_N. / _sumw_&INPUT._WMA_&WMA_N.;
12
13	drop _sumx_&INPUT._WMA_&WMA_N. _sumw_&INPUT._WMA_&WMA_N. _sum_&INPUT._WMA_&WMA_N.;
14	label &OUT="&OUTLABEL";
15	%mend;

2 Bloc de code

MACRO

Explication :
Macro calculant la Moyenne Mobile de Hull (HMA). Elle orchestre plusieurs appels à %AddWMA avec des fenêtres temporelles différentes (N, N/2, racine de N) pour réduire le décalage (lag) inhérent aux moyennes mobiles classiques.

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1	%macro AddHMA(HMA_N=5, INPUT=close, OUT=&INPUT._HMA_&HMA_N., outlabel=&INPUT. HMA(&HMA_N.));
2	%AddWMA(WMA_N=&HMA_N, INPUT=&INPUT.);
3
4	%AddWMA(WMA_N=%sysfunc(round(&HMA_N./2)), INPUT=&INPUT.);
5
6	&INPUT._HMA_&HMA_N._DELTA=2 * &INPUT._WMA_%sysfunc(round(&HMA_N./2)) - &INPUT._WMA_&HMA_N;
7	%AddWMA(WMA_N=%sysfunc(round(%sysfunc(sqrt(&HMA_N)))), INPUT=&INPUT._HMA_&HMA_N._DELTA);
8
9	rename &INPUT._HMA_&HMA_N._DELTA_WMA_%sysfunc(round(%sysfunc(sqrt(&HMA_N.))))=&OUT;
10	label &INPUT._HMA_&HMA_N._DELTA_WMA_%sysfunc(round(%sysfunc(sqrt(&HMA_N.))))="&outlabel";
11
12	drop &INPUT._WMA_&HMA_N &INPUT._WMA_%sysfunc(round(&HMA_N./2)) &INPUT._HMA_&HMA_N._DELTA;
13	%mend;

3 Bloc de code

DATA STEP Data

Explication :
Création de la table de travail 'Stocks_HMA'. Lit les données IBM depuis sashelp.Stocks et calcule les indicateurs via les macros. Note : la macro %AddMA est appelée mais son code source n'est pas présent dans ce fichier.

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1	DATA Stocks_HMA;
2	SET sashelp.Stocks(where=(stock='IBM'));
3	%AddHMA( HMA_N=5, out=HMA, outlabel=%str(HMA))
4	%AddMA(MA_N=5, out=SMA, outlabel=%str(SMA));
5	RUN;

4 Bloc de code

PROC SGPLOT

Explication :
Visualisation graphique des résultats : affiche les prix High/Low (barres), le prix de clôture (points), et superpose les courbes de la moyenne mobile simple (SMA) et de la moyenne mobile de Hull (HMA).

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1	ods graphics / width=800px height=300px;
2	title "Comparison of Simple and Hull Moving Average";
3	PROC SGPLOT DATA=Stocks_HMA noautolegend;
4	highlow x=Date high=High low=Low / lineattrs=(color=LightGray);
5	scatter x=Date y=Close / markerattrs=(color=LightGray);
6	series x=Date y=SMA / curvelabel curvelabelattrs=(color=DarkGreen) lineattrs=(color=DarkGreen);
7	series x=Date y=HMA / curvelabel curvelabelattrs=(color=DarkOrange) lineattrs=(color=DarkOrange);
8	refline '01JUN1992'd / axis=x label='June 1992' labelloc=inside;
9	xaxis grid display=(nolabel);
10	yaxis grid max=200 label="IBM Closing Price";
11	RUN;

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