Contexte Métier
Une compagnie d'assurance veut tester la solvabilité de ses fonds face à des sinistres majeurs (Catastrophes Naturelles). Le modèle utilise une copule de Gumbel (Archimédienne) pour modéliser la dépendance des événements extrêmes (queues de distribution). Le test nécessite la génération rapide d'un million de simulations.
Préparation des Données
Aucune donnée d'entrée requise pour une copule Archimédienne (paramètre theta uniquement).
Copié !
| 1 | /* Pas de table d'entrée nécessaire pour les copules Archimédiennes */ |
Étapes de réalisation
1
Simulation massive (1M lignes) avec Copule de Gumbel (Theta=2 pour forte dépendance)
Copié !
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | copula.copulaSimulate / |
| 3 | define={copulaType='GUMBEL', theta=2}, |
| 4 | ndraws=1000000, |
| 5 | seed=987654, |
| 6 | outUniform={name='sim_cat_nat', caslib='casuser', replace=true}, |
| 7 | var={'Sinistre_Vent', 'Sinistre_Inondation'}; |
| 8 | RUN; QUIT; |
Résultat Attendu
L'action s'exécute sans erreur de mémoire ou de timeout. La table de sortie 'sim_cat_nat' contient exactement 1 000 000 d'observations montrant une dépendance de queue supérieure caractéristique de la copule de Gumbel.