Contexte Métier
Une banque cherche des schémas de blanchiment d'argent ('Smurfing') où les fonds circulent dans une direction spécifique entre des comptes complices. Ici, la direction des transactions est critique : A paie B n'est pas la même chose que B paie A.
Préparation des Données
Création de transactions financières orientées formant un cycle fermé (A->B->C->A) et de transactions isolées.
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| 2 | DATA casuser.fraud_transactions; |
| 3 | INPUT emetteur $ beneficiaire $ montant; |
| 4 | DATALINES; |
| 5 | CptA CptB 1000 CptB CptC 1000 CptC CptA 1000 CptD CptE 50; |
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| 7 | RUN; |
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Étapes de réalisation
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Analyse du graphe en mode DIRECTED pour respecter le sens des flux financiers.
Copié !
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| 2 | PROC CAS; |
| 3 | ACTION network.core / links={name='fraud_transactions' var={from='emetteur' to='beneficiaire'}} direction='DIRECTED' outNodes={name='fraud_scores', replace=true}; |
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| 5 | RUN; |
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Résultat Attendu
Le paramètre `direction='DIRECTED'` force l'algorithme à respecter le sens des arcs. Les comptes CptA, CptB, CptC (le cycle) doivent ressortir avec un k-cœur plus élevé que CptD et CptE qui forment une ligne simple.