Contexte Métier
Une banque souhaite identifier des schémas de transactions suspects où l'argent circule entre plusieurs comptes pour revenir finalement au compte d'origine (boucles financières). L'objectif est d'isoler ces réseaux fermés pour une investigation anti-blanchiment.
À propos du Set : optNetwork
Analyse de réseaux et algorithmes de graphes.
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Création d'une table de transactions bancaires contenant une boucle suspecte évidente (A->B->C->A) et des transactions légitimes linéaires.
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| 1 | DATA casuser.transactions; INPUT from $ to $ montant; DATALINES; |
| 2 | CompteA CompteB 10000 |
| 3 | CompteB CompteC 9500 |
| 4 | CompteC CompteA 9000 |
| 5 | CompteX CompteY 500 |
| 6 | CompteY CompteZ 200 |
| 7 | ; RUN; |
Étapes de réalisation
1
Chargement de la table des liens en mémoire CAS.
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| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | TABLE.loadTable / path="transactions.sashdat" caslib="casuser" casOut={name="transactions", replace=true}; |
| 4 | |
| 5 | RUN; |
| 6 |
2
Exécution de la détection de cycles sur le graphe orienté (flux d'argent) pour trouver toutes les boucles.
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| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | optNetwork.cycle / direction="DIRECTED" links={name="transactions"} maxCycles="ALL" outCyclesLinks={name="SuspiciousLoops", replace=true}; |
| 4 | |
| 5 | RUN; |
| 6 |
Résultat Attendu
L'action doit générer la table 'SuspiciousLoops' contenant uniquement les transactions A->B, B->C, et C->A. Les transactions X->Y->Z ne doivent pas apparaître car elles ne forment pas de boucle fermée.