Contexte Métier
Une compagnie d'assurance souhaite agréger les risques de ses branches 'Automobile' et 'Habitation' pour estimer son besoin global en capital. L'objectif est de calculer la VaR (Value at Risk) à 99.5% sur la perte combinée, en utilisant une corrélation historique simulée par copule.
Préparation des Données
Génération d'une copule bivariée (Auto/Habitation) et des sinistres historiques pour chaque branche.
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| 2 | DATA work.copule_assur; |
| 3 | call streaminit(12345); |
| 4 | DO i=1 to 5000; |
| 5 | u_auto = rand('Uniform'); |
| 6 | u_hab = rand('Uniform'); |
| 7 | OUTPUT; |
| 8 | END; |
| 9 | |
| 10 | RUN; |
| 11 | |
| 12 | DATA work.sinistres_auto; |
| 13 | call streaminit(123); |
| 14 | DO i=1 to 1000; |
| 15 | cout = rand('Gamma', 2, 2000); |
| 16 | OUTPUT; |
| 17 | END; |
| 18 | |
| 19 | RUN; |
| 20 | |
| 21 | DATA work.sinistres_hab; |
| 22 | call streaminit(456); |
| 23 | DO i=1 to 800; |
| 24 | cout = rand('Lognormal', 7, 1.5); |
| 25 | OUTPUT; |
| 26 | END; |
| 27 | |
| 28 | RUN; |
| 29 | |
| 30 | PROC CAS; |
| 31 | upload path="work.copule_assur" casout={name="copule_in", replace=true}; |
| 32 | upload path="work.sinistres_auto" casout={name="marge_auto", replace=true}; |
| 33 | upload path="work.sinistres_hab" casout={name="marge_hab", replace=true}; |
| 34 | |
| 35 | RUN; |
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Étapes de réalisation
1
Exécution standard ECM avec demande de statistiques de queue (VaR/TVaR)
Copié !
| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | ecm.ecm / copulaSample={name="copule_in"} analysisVariables={"u_auto", "u_hab"} marginals={{TABLE={name="marge_auto"}, sampleVarName="cout", idVarValue="u_auto"}, {TABLE={name="marge_hab"}, sampleVarName="cout", idVarValue="u_hab"}} seed=999 OUTPUT={outSample={name="perte_globale", replace=true}, varName="TotalLoss"} outsum={outSummary={name="resume_risque", replace=true}, percentiles={{percentile=99.5, variable="VaR_995"}}, tVaRLevels={{percentileLevel=99.5, variable="TVaR_995"}}}; |
| 4 | |
| 5 | RUN; |
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Résultat Attendu
L'action doit produire deux tables : 'perte_globale' contenant les simulations agrégées et 'resume_risque' affichant la VaR et la TVaR à 99.5% pour valider la solvabilité.