Contexte Métier
Une banque d'investissement doit auditer un modèle de Copule t de Student utilisé pour évaluer la corrélation des défauts entre deux obligations souveraines. Les auditeurs exigent de voir les matrices de corrélation et les estimations finales des paramètres stockées dans le système de production sans relancer le calcul coûteux d'ajustement du modèle.
Préparation des Données
Simulation de rendements d'actifs et création du magasin de modèle (item store) via copulaFit.
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| 2 | DATA mycas.returns; |
| 3 | call streaminit(12345); |
| 4 | DO i = 1 to 2000; |
| 5 | u1 = rand('UNIFORM'); |
| 6 | u2 = rand('UNIFORM'); |
| 7 | asset_A = quantile('NORMAL', u1); |
| 8 | asset_B = quantile('NORMAL', u2); |
| 9 | OUTPUT; |
| 10 | END; |
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| 12 | RUN; |
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| 14 | PROC CAS; |
| 15 | copula.copulaFit / TABLE={name='returns'}, var={'asset_A', 'asset_B'}, define={copula='t', df=4}, store={name='risk_model_store', replace=true}; |
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| 17 | RUN; |
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Étapes de réalisation
1
Extraction ciblée des estimations finales et des corrélations pour le rapport d'audit.
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| 2 | PROC CAS; |
| 3 | copula.copulaViewStore / instore={name='risk_model_store'} viewOptions={finalEstimates=true, correlations=true} outputTables={names={FinalEstimates='audit_estimates', Correlations='audit_corr'}}; |
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| 5 | RUN; |
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2
Vérification de la création des tables de sortie pour l'archivage.
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| 2 | PROC CAS; |
| 3 | TABLE.tableInfo / TABLE='audit_estimates'; |
| 4 | TABLE.tableInfo / TABLE='audit_corr'; |
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| 6 | RUN; |
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Résultat Attendu
L'action doit afficher uniquement les tables d'estimations et de corrélations dans la sortie standard, et ces mêmes données doivent être disponibles dans les tables CAS 'audit_estimates' et 'audit_corr' pour archivage.