Macro Martin_Ratio

Esta macro calcula el ratio de Martin dividiendo el exceso de rendimiento anualizado por el Índice de Úlcera. Orquesta la llamada a varias macros utilitarias (%return_excess, %return_annualized, %Ulcer_Index) y combina los resultados a través de un paso DATA utilizando la función LAG para realizar la división entre los resultados apilados.

Análisis de datos

Type : EXTERNE

Los datos de entrada se proporcionan a través del parámetro de macro 'returns'.

1 Bloque de código

MACRO

Explicación :
Definición de la macro que acepta los parámetros de datos (rendimientos), tasa libre de riesgo (Rf), escala de tiempo y método de cálculo.

¡Copiado!

1	%macro Martin_Ratio(returns, Rf= 0, scale= 1, method= DISCRETE, dateColumn= DATE, outData= MartinRatio);
2	... %mend;
3

2 Bloque de código

MACRO CALL

Explicación :
Llamadas a las macros subyacentes para calcular los rendimientos excedentes, anualizarlos y calcular el Índice de Úlcera.

¡Copiado!

1	%return_excess(...);
2	%return_annualized(...);
3	%Ulcer_Index(...);
4

3 Bloque de código

DATA STEP Data

Explicación :
Apila los resultados anualizados y el Índice de Úlcera. Utiliza la función LAG para dividir el valor de la primera tabla (rendimiento) por el de la segunda (riesgo) para obtener el ratio.

¡Copiado!

1	DATA &outData (drop= &i);
2	SET &annualized &ulcer_index;
3	array Ulcer[*] &vars;
4	DO &i= 1 to dim(Ulcer);
5	Ulcer[&i]= lag(Ulcer[&i])/Ulcer[&i];
6	END;
7	RUN;

4 Bloque de código

DATA STEP Data

Explicación :
Finalización de la tabla de salida: adición de la etiqueta '_STAT_' y conservación únicamente de la última observación que contiene el ratio calculado.

¡Copiado!

1	DATA &outData;
2	FORMAT _stat_ $32.;
3	SET &outData END= last;
4	_STAT_= 'Martin Ratio';
5	IF last;
6	RUN;

5 Bloque de código

PROC DATASETS

Explicación :
Eliminación de las tablas de trabajo temporales.

¡Copiado!

1	PROC DATASETS lib=work nolist;
2	delete &ulcer_index &annualized;
3	RUN;
4	QUIT;

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