Esta macro calcula la desviación absoluta media, definida como la media de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. El script utiliza procedimientos estándar (MEANS, TRANSPOSE) y pasos DATA para manipular las estructuras de datos. Depende de macros utilitarias externas (%ranname y %get_number_column_names) para la gestión de nombres de variables y archivos temporales.
Análisis de datos
Type : EXTERNE
Los datos se proporcionan a través del parámetro de macro &returns. El script espera datos numéricos que representen rendimientos.
1 Bloque de código
MACRO DEFINITION
Explicación :
Definición de la macro e inicialización de variables locales y nombres de tablas temporales a través de una macro externa %ranname. Identificación de columnas numéricas a través de %get_number_column_names.
Definición de la macro e inicialización de variables locales y nombres de tablas temporales a través de una macro externa %ranname. Identificación de columnas numéricas a través de %get_number_column_names.
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| 1 | %macro Mean_Abs_Deviation(returns, dateColumn= DATE, outData= mean_abs_dev); |
| 2 | ... |
| 3 | %let vars= %get_number_column_names(_table= &returns, _exclude= &dateColumn); |
| 4 | ... |
2 Bloque de código
PROC MEANS Data
Explicación :
Cálculo de la media de los rendimientos para cada variable numérica del conjunto de datos de entrada.
Cálculo de la media de los rendimientos para cada variable numérica del conjunto de datos de entrada.
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| 1 | |
| 2 | PROC MEANS |
| 3 | DATA= &returns mean noprint; |
| 4 | OUTPUT out= &meanData; |
| 5 | RUN; |
| 6 |
3 Bloque de código
DATA STEP Data
Explicación :
Limpieza de la tabla de estadísticas para conservar solo las medias, eliminando estadísticas innecesarias (STD, MIN, MAX).
Limpieza de la tabla de estadísticas para conservar solo las medias, eliminando estadísticas innecesarias (STD, MIN, MAX).
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| 1 | DATA &meanData; |
| 2 | SET &meanData; |
| 3 | drop _freq_ _type_ &dateColumn; |
| 4 | IF _stat_ = 'N' THEN delete; |
| 5 | ... |
4 Bloque de código
PROC TRANSPOSE Data
Explicación :
Transposición de las tablas de medias y de los datos brutos (precios/rendimientos) para facilitar los cálculos vectoriales posteriormente.
Transposición de las tablas de medias y de los datos brutos (precios/rendimientos) para facilitar los cálculos vectoriales posteriormente.
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| 1 | PROC TRANSPOSE DATA= &meanData out= &meanData; |
| 2 | RUN; |
| 3 | ... |
| 4 | PROC TRANSPOSE DATA= &returns(drop=&dateColumn) out= &price_t; |
| 5 | RUN; |
5 Bloque de código
DATA STEP Data
Explicación :
Fusión de los datos brutos con sus medias respectivas. Uso de un array (ARRAY) para calcular el valor absoluto de la diferencia entre cada observación y la media (Abs(Value - Mean)).
Fusión de los datos brutos con sus medias respectivas. Uso de un array (ARRAY) para calcular el valor absoluto de la diferencia entre cada observación y la media (Abs(Value - Mean)).
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| 1 | DATA &merged; |
| 2 | MERGE &price_t &meanData; |
| 3 | RUN; |
| 4 | ... |
| 5 | DATA &merged(drop= &i mean); |
| 6 | SET &merged; |
| 7 | array z[*] &z; |
| 8 | DO &i= 1 to dim(z); |
| 9 | z[&i]= sum(z[&i], -(Mean)); |
| 10 | z[&i]= abs(z[&i]); |
| 11 | END; |
| 12 | RUN; |
6 Bloque de código
PROC MEANS Data
Explicación :
Cálculo final de la media de las desviaciones absolutas (MAD) sobre los datos transformados.
Cálculo final de la media de las desviaciones absolutas (MAD) sobre los datos transformados.
¡Copiado!
| 1 | |
| 2 | PROC MEANS |
| 3 | DATA= &merged mean noprint; |
| 4 | OUTPUT out= &outData; |
| 5 | RUN; |
| 6 |
7 Bloque de código
PROC DATASETS
Explicación :
Limpieza de las tablas temporales generadas durante la ejecución de la macro.
Limpieza de las tablas temporales generadas durante la ejecución de la macro.
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| 1 | PROC DATASETS lib= work nolist; |
| 2 | delete &meandata &merged &price_t; |
| 3 | RUN; |
| 4 | QUIT; |
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