Esta macro implementa el método de Brown, Durbin y Evans (1975). Utiliza el lenguaje matricial IML para realizar regresiones recursivas, actualizando la matriz inversa y los coeficientes paso a paso para generar estadísticas de estabilidad (CUSUM, CUSUMSS). Los resultados se almacenan en una tabla SAS© con etiquetas apropiadas.
Análisis de datos
Type : EXTERNE
La macro espera una tabla SAS como entrada (parámetro &data, predeterminado _last_) que contiene la variable objetivo (&yvar) y las variables regresoras (&xvars).
1 Bloque de código
PROC IML Data
Explicación :
El núcleo del procesamiento: PROC IML carga los datos en matrices, realiza la inversión y la actualización recursiva de los parámetros de regresión para calcular los residuos, y luego exporta los resultados. Un Data Step final aplica las etiquetas.
El núcleo del procesamiento: PROC IML carga los datos en matrices, realiza la inversión y la actualización recursiva de los parámetros de regresión para calcular los residuos, y luego exporta los resultados. Un Data Step final aplica las etiquetas.
¡Copiado!
| 1 | %macro cusum( |
| 2 | DATA=_last_, /* name of input data set */ |
| 3 | yvar=, /* response variable */ |
| 4 | xvars=, /* predictor variables */ |
| 5 | out=cusum /* name of output data set */ |
| 6 | ); |
| 7 | |
| 8 | PROC IML; |
| 9 | use &DATA; |
| 10 | read all var {&xvars} into x[ colname=xname ]; |
| 11 | read all var {&yvar} into y[ colname=yname ]; |
| 12 | close &DATA; |
| 13 | /* ... Calculs matriciels et récursivité ... */ |
| 14 | create &out from x [ colname=rnames ]; |
| 15 | append from x; |
| 16 | QUIT; |
| 17 | |
| 18 | DATA &out; |
| 19 | SET &out; |
| 20 | label |
| 21 | residual='Recursive residual' |
| 22 | cusum='CUSUM value' |
| 23 | cusumss ='Cumulative SS'; |
| 24 | %mend; |
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Información de copyright : JPS--25OCT79; Brown, Durbin, and Evans (1975)
