Descarga de los factores Fama-French 3

Esta macro, `download_ff3`, está diseñada para automatizar el proceso de descarga y preparación de los datos de los factores Fama-French 3. Utiliza `PROC HTTP` para recuperar un archivo ZIP que contiene los datos diarios desde la URL especificada. Luego, un `DATA STEP` lee el archivo CSV contenido en el ZIP, aplica los formatos e informatos apropiados, divide los valores de los factores (Mkt_RF, SMB, HML, RF) por 100 para expresarlos en porcentajes, y crea un conjunto de datos SAS^© de salida. Los filerefs temporales son liberados posteriormente.

Análisis de datos

Type : EXTERNA

Los datos se descargan desde una URL externa: 'http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily_CSV.zip'. Luego son procesados y almacenados en un conjunto de datos SAS interno.

1 Bloque de código

DEFINICIÓN DE MACRO

Explicación :
Define la macro `download_ff3` con un parámetro `outData` para especificar el nombre del conjunto de datos de salida (por defecto 'ff3'). Declara variables locales `fn`, `rsp`, `ff` y les asigna nombres de archivo únicos aleatorios para los filerefs temporales utilizados para la descarga y el acceso al ZIP.

¡Copiado!

1	%macro download_ff3(outData=ff3);
2
3	%local fn rsp ff;
4
5	%let fn = %ranname()._zip;
6	%let rsp = %ranname();
7	%let ff = %ranname();

2 Bloque de código

PROC HTTP

Explicación :
Asigna un fileref (`&rsp`) al nombre de archivo temporal (`&fn`) para el archivo ZIP descargado. `PROC HTTP` se utiliza luego para realizar una solicitud GET a la URL especificada y descargar el contenido (el archivo ZIP) en el archivo asociado al fileref `&rsp`.

¡Copiado!

1	filename &rsp "&fn";
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3	PROC HTTP method="GET"
4	url="http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily_CSV.zip"
5	out=&rsp;
6	QUIT;

3 Bloque de código

DATA STEP Data

Explicación :
Asigna un fileref (`&ff`) al archivo ZIP descargado para acceder a él como una biblioteca ZIP. Se inicia un `DATA STEP` para crear el conjunto de datos especificado por `&outData`. La instrucción `INFILE` lee el archivo CSV 'F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV' dentro del ZIP, utilizando la coma como delimitador, gestionando los valores faltantes y leyendo desde la primera línea. Se definen informatos para las variables de fecha y numéricas. Las variables se leen y una condición `if ^missing(date)` filtra los registros con una fecha faltante. Se utiliza un bucle `ARRAY` para dividir por 100 las cuatro variables de factores (Mkt_RF, SMB, HML, RF) para convertirlas en porcentajes. La variable de iteración `i` se elimina posteriormente.

¡Copiado!

1	filename &ff zip "&fn";
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3	DATA &outData;
4	INFILE &ff(F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV) delimiter = ',' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=1 ;
5	informat Date yymmdd8.;
6	informat Mkt_RF best32. ;
7	informat SMB best32. ;
8	informat HML best32. ;
9	informat RF best32. ;
10	FORMAT Date date9. ;
11	FORMAT Mkt_RF best12. ;
12	FORMAT SMB best12. ;
13	FORMAT HML best12. ;
14	FORMAT RF best12. ;
15	INPUT
16	Date
17	Mkt_RF
18	SMB
19	HML
20	RF
21	;
22
23	IF ^missing(date);
24
25	array vars[4] Mkt_RF
26	SMB
27	HML
28	RF;
29	DO i=1 to 4;
30	vars[i] = vars[i]/100;
31	END;
32	drop i;
33
34	RUN;

4 Bloque de código

LIMPIEZA

Explicación :
Libera los filerefs `&rsp` y `&ff` que se utilizaron para los archivos temporales, asegurando una limpieza de los recursos. `%mend` marca el final de la definición de la macro.

¡Copiado!

1	filename &rsp clear;
2	filename &ff clear;
3	%mend;

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