Cálculo del Índice de Dolor (Pain Index)

Esta macro calcula el índice de dolor, definido como el promedio de los 'drawdowns' (caídas acumuladas) durante el período de análisis. Difiere del Ulcer Index porque los drawdowns no se elevan al cuadrado, y del drawdown promedio porque el denominador es el número total de observaciones. Depende de las macros externas %get_number_column_names, %ranname y %drawdowns.

Análisis de datos

Type : EXTERNE

Los datos se proporcionan a través del parámetro de macro 'returns'. El procesamiento también depende de macros utilitarias externas.

1 Bloque de código

MACRO DEFINITION

Explicación :
Definición de la macro, declaración de variables locales e inicialización de nombres de tablas temporales a través de %ranname. Recuperación de columnas numéricas a través de %get_number_column_names.

¡Copiado!

1	%macro pain_index(returns,
2	method= DISCRETE,
3	dateColumn= DATE,
4	outData= painindex);
5
6	%local vars drawdown stat_mean i;
7
8	%let vars= %get_number_column_names(_table= &returns, _exclude= &dateColumn);
9	%put VARS IN Pain_Index: (&vars);
10
11	%let drawdown= %ranname();
12	%let stat_mean= %ranname();
13	%let i = %ranname();

2 Bloque de código

MACRO CALL Data

Explicación :
Llamada a la macro externa %drawdowns para calcular las series de drawdowns iniciales.

¡Copiado!

1	%drawdowns(&returns, method= &method, dateColumn= &dateColumn, outData= &drawdown)

3 Bloque de código

DATA STEP Data

Explicación :
Transformación de los datos: eliminación de la primera observación y toma del valor absoluto de los drawdowns para el cálculo de la media.

¡Copiado!

1	DATA &drawdown(drop=&i);
2	SET &drawdown(firstobs=2);
3	array ret[*] &vars;
4
5	DO &i= 1 to dim(ret);
6	ret[&i]= abs(ret[&i]);
7	END;
8	RUN;

4 Bloque de código

PROC MEANS Data

Explicación :
Cálculo de la media de los drawdowns (valores absolutos) para obtener el Índice de Dolor.

¡Copiado!

1
2	PROC MEANS
3	DATA= &drawdown mean noprint;
4	OUTPUT out= &stat_mean mean=;
5	RUN;
6

5 Bloque de código

DATA STEP Data

Explicación :
Formato de la tabla de salida final, añadiendo una etiqueta '_STAT_'.

¡Copiado!

1	DATA &outData (keep=_stat_ &vars);
2	FORMAT _STAT_ $32.;
3	SET &stat_mean;
4	_STAT_= 'Pain Index';
5	RUN;

6 Bloque de código

PROC DATASETS

Explicación :
Limpieza de las tablas temporales generadas y fin de la macro.

¡Copiado!

1	PROC DATASETS lib=work nolist;
2	delete &drawdown &stat_mean;
3	RUN;
4	QUIT;
5
6	%mend;

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