Contexto empresarial
Un banco de inversión necesita auditar los modelos de riesgo de mercado. Se ha ajustado una cópula de Gumbel para modelar la dependencia de cola pesada entre dos activos volátiles. El equipo de auditoría necesita recuperar y verificar las estimaciones finales de los parámetros (theta) sin re-entrenar el modelo, y exportar estos parámetros a una tabla para su validación regulatoria.
Preparación de datos
Simulación de retornos logarítmicos de dos activos financieros correlacionados.
¡Copiado!
| 1 | DATA casuser.activos_riesgo; |
| 2 | call streaminit(999); |
| 3 | DO fecha = 1 to 500; |
| 4 | x = rand('Normal'); |
| 5 | y = 0.7 * x + sqrt(1 - 0.7**2) * rand('Normal'); |
| 6 | retorno_A = exp(x); |
| 7 | retorno_B = exp(y); |
| 8 | OUTPUT; |
| 9 | END; |
| 10 | RUN; |
Étapes de réalisation
1
Ajuste del modelo Gumbel y guardado en item store (Prerrequisito)
¡Copiado!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | copula.copulaFit / |
| 3 | TABLE={name='activos_riesgo', caslib='casuser'} |
| 4 | copula={type='gumbel'} |
| 5 | var={'retorno_A', 'retorno_B'} |
| 6 | store={name='store_riesgo_gumbel', caslib='casuser', replace=true}; |
| 7 | RUN; |
2
Inspección del Store y exportación de estimaciones
¡Copiado!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | copula.copulaViewStore / |
| 3 | instore={name='store_riesgo_gumbel', caslib='casuser'} |
| 4 | viewOptions={finalEstimates=true, fitModelSummary=true} |
| 5 | outputTables={names={FinalEstimates='auditoria_parametros'}}; |
| 6 | RUN; |
Resultado esperado
La acción debe mostrar en el log el resumen del ajuste y la tabla de estimaciones finales. Además, debe crearse una tabla CAS llamada 'auditoria_parametros' que contenga el valor del parámetro Theta y los errores estándar, lista para ser consumida por el equipo de auditoría.