Contexto empresarial
Un banco de inversión genera dinámicamente archivos MPS masivos para la reasignación de activos nocturna (overnight). Estos archivos pueden contener miles de líneas representando restricciones de riesgo y liquidez. El objetivo es validar que la acción `convertMps` pueda procesar una tabla de entrada voluminosa sin errores de memoria y generar la estructura correcta para el solver.
Preparación de datos
Simulación de un archivo MPS grande generando miles de líneas de columnas mediante un bucle.
¡Copiado!
| 1 | |
| 2 | DATA casuser.large_mps_finance; |
| 3 | LENGTH field1 $80; |
| 4 | field1='NAME PORTFOLIO_OPT'; |
| 5 | OUTPUT; |
| 6 | field1='ROWS'; |
| 7 | OUTPUT; |
| 8 | field1=' N RETURN'; |
| 9 | OUTPUT; |
| 10 | DO i=1 to 10000; |
| 11 | field1=' L RISK_LIMIT_' || strip(put(i, 8.)); |
| 12 | OUTPUT; |
| 13 | END; |
| 14 | field1='COLUMNS'; |
| 15 | OUTPUT; |
| 16 | DO i=1 to 5000; |
| 17 | field1=' ASSET_' || strip(put(i,8.)) || ' RETURN 1.5 RISK_LIMIT_1 1.0'; |
| 18 | OUTPUT; |
| 19 | END; |
| 20 | field1='RHS'; |
| 21 | OUTPUT; |
| 22 | field1=' RHS1 RISK_LIMIT_1 100000'; |
| 23 | OUTPUT; |
| 24 | field1='ENDATA'; |
| 25 | OUTPUT; |
| 26 | |
| 27 | RUN; |
| 28 |
Étapes de réalisation
1
Validación de la creación de la tabla de entrada masiva.
¡Copiado!
| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | TABLE.recordCount / TABLE={name='large_mps_finance'}; |
| 4 | QUIT; |
| 5 |
2
Ejecución de la conversión en un conjunto de datos grande.
¡Copiado!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | optimization.convertMps / |
| 3 | DATA={name='large_mps_finance'} |
| 4 | casOut={name='mps_finance_ready', replace=true} |
| 5 | FORMAT='FREE'; |
| 6 | QUIT; |
Resultado esperado
La acción debe completar el proceso sin tiempos de espera (timeout) ni errores. La tabla de salida 'mps_finance_ready' debe contener todas las definiciones de restricciones generadas en el paso de preparación de datos.