Martin_Ratio Makro

Dieses Makro berechnet die Martin-Ratio, indem es den annualisierten Überschussertrag durch den Ulcer Index teilt. Es steuert den Aufruf mehrerer Hilfsmakros (%return_excess, %return_annualized, %Ulcer_Index) und kombiniert die Ergebnisse über einen DATA-Schritt unter Verwendung der LAG-Funktion, um die Division zwischen den gestapelten Ergebnissen durchzuführen.

Datenanalyse

Type : EXTERNE

Die Eingabedaten werden über den Makroparameter 'returns' bereitgestellt.

1 Codeblock

MACRO

Erklärung :
Definition des Makros, das Datenparameter (Renditen), risikofreien Zinssatz (Rf), Zeitskala und Berechnungsmethode akzeptiert.

Kopiert!

1	%macro Martin_Ratio(returns, Rf= 0, scale= 1, method= DISCRETE, dateColumn= DATE, outData= MartinRatio);
2	... %mend;
3

2 Codeblock

MACRO CALL

Erklärung :
Aufrufe der zugrunde liegenden Makros zur Berechnung von Überschussrenditen, deren Annualisierung und der Berechnung des Ulcer Index.

Kopiert!

1	%return_excess(...);
2	%return_annualized(...);
3	%Ulcer_Index(...);
4

3 Codeblock

DATA STEP Data

Erklärung :
Stapelt die annualisierten Ergebnisse und den Ulcer Index. Verwendet die LAG-Funktion, um den Wert der ersten Tabelle (Rendite) durch den der zweiten (Risiko) zu dividieren, um die Ratio zu erhalten.

Kopiert!

1	DATA &outData (drop= &i);
2	SET &annualized &ulcer_index;
3	array Ulcer[*] &vars;
4	DO &i= 1 to dim(Ulcer);
5	Ulcer[&i]= lag(Ulcer[&i])/Ulcer[&i];
6	END;
7	RUN;

4 Codeblock

DATA STEP Data

Erklärung :
Finalisierung der Ausgabetabelle: Hinzufügen des Labels '_STAT_' und Beibehaltung nur der letzten Beobachtung, die das berechnete Verhältnis enthält.

Kopiert!

1	DATA &outData;
2	FORMAT _stat_ $32.;
3	SET &outData END= last;
4	_STAT_= 'Martin Ratio';
5	IF last;
6	RUN;

5 Codeblock

PROC DATASETS

Erklärung :
Löschen der temporären Arbeitstabellen.

Kopiert!

1	PROC DATASETS lib=work nolist;
2	delete &ulcer_index &annualized;
3	RUN;
4	QUIT;

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