Herunterladen der Fama-French 3 Faktoren

Dieses Makro, `download_ff3`, wurde entwickelt, um den Prozess des Herunterladens und der Vorbereitung der Fama-French 3 Faktordaten zu automatisieren. Es verwendet `PROC HTTP`, um eine ZIP-Datei mit den täglichen Daten von der angegebenen URL abzurufen. Anschließend liest ein `DATA STEP` die in der ZIP-Datei enthaltene CSV-Datei, wendet die entsprechenden Formate und Informate an, teilt die Faktorwerte (Mkt_RF, SMB, HML, RF) durch 100, um sie in Prozent auszudrücken, und erstellt einen SAS^©-Ausgabedatensatz. Temporäre Filerefs werden anschließend freigegeben.

Datenanalyse

Type : EXTERNE

Die Daten werden von einer externen URL heruntergeladen: 'http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily_CSV.zip'. Anschließend werden sie verarbeitet und in einem internen SAS-Datensatz gespeichert.

1 Codeblock

MACRO DÉFINITION

Erklärung :
Definiert das Makro `download_ff3` mit einem Parameter `outData` zur Angabe des Namens des Ausgabedatensatzes (Standard 'ff3'). Deklariert lokale Variablen `fn`, `rsp`, `ff` und weist ihnen zufällige, eindeutige Dateinamen für die temporären Filerefs zu, die für den Download und den Zugriff auf die ZIP-Datei verwendet werden.

Kopiert!

1	%macro download_ff3(outData=ff3);
2
3	%local fn rsp ff;
4
5	%let fn = %ranname()._zip;
6	%let rsp = %ranname();
7	%let ff = %ranname();

2 Codeblock

PROC HTTP

Erklärung :
Weist einen Fileref (`&rsp`) dem temporären Dateinamen (`&fn`) für die heruntergeladene ZIP-Datei zu. `PROC HTTP` wird dann verwendet, um eine GET-Anfrage an die angegebene URL zu senden und den Inhalt (die ZIP-Datei) in die Datei herunterzuladen, die dem Fileref `&rsp` zugeordnet ist.

Kopiert!

1	filename &rsp "&fn";
2
3	PROC HTTP method="GET"
4	url="http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily_CSV.zip"
5	out=&rsp;
6	QUIT;

3 Codeblock

DATA STEP Data

Erklärung :
Weist einen Fileref (`&ff`) der heruntergeladenen ZIP-Datei zu, um sie als ZIP-Bibliothek zu verwenden. Ein `DATA STEP` wird initiiert, um den durch `&outData` angegebenen Datensatz zu erstellen. Die `INFILE`-Anweisung liest die CSV-Datei 'F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV' innerhalb der ZIP-Datei, verwendet das Komma als Trennzeichen, behandelt fehlende Werte und liest ab der ersten Zeile. Informate werden für Datums- und numerische Variablen definiert. Die Variablen werden gelesen, und eine Bedingung `if ^missing(date)` filtert Datensätze mit fehlendem Datum. Eine `ARRAY`-Schleife wird verwendet, um die vier Faktorvariablen (Mkt_RF, SMB, HML, RF) durch 100 zu teilen, um sie in Prozent umzuwandeln. Die Iterationsvariable `i` wird anschließend gelöscht.

Kopiert!

1	filename &ff zip "&fn";
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3	DATA &outData;
4	INFILE &ff(F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV) delimiter = ',' MISSOVER DSD lrecl=32767 firstobs=1 ;
5	informat Date yymmdd8.;
6	informat Mkt_RF best32. ;
7	informat SMB best32. ;
8	informat HML best32. ;
9	informat RF best32. ;
10	FORMAT Date date9. ;
11	FORMAT Mkt_RF best12. ;
12	FORMAT SMB best12. ;
13	FORMAT HML best12. ;
14	FORMAT RF best12. ;
15	INPUT
16	Date
17	Mkt_RF
18	SMB
19	HML
20	RF
21	;
22
23	IF ^missing(date);
24
25	array vars[4] Mkt_RF
26	SMB
27	HML
28	RF;
29	DO i=1 to 4;
30	vars[i] = vars[i]/100;
31	END;
32	drop i;
33
34	RUN;

4 Codeblock

NETTOYAGE

Erklärung :
Gibt die Filerefs `&rsp` und `&ff` frei, die für die temporären Dateien verwendet wurden, und gewährleistet so die Bereinigung der Ressourcen. `%mend` markiert das Ende der Makrodefinition.

Kopiert!

1	filename &rsp clear;
2	filename &ff clear;
3	%mend;

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