Dieses Makro implementiert die Methode von Brown, Durbin und Evans (1975). Es verwendet die IML-Matrixsprache, um rekursive Regressionen durchzuführen, wobei die inverse Matrix und die Koeffizienten schrittweise aktualisiert werden, um Stabilitätsstatistiken (CUSUM, CUSUMSS) zu generieren. Die Ergebnisse werden in einer SAS©-Tabelle mit entsprechenden Labels gespeichert.
Datenanalyse
Type : EXTERNE
Das Makro erwartet als Eingabe eine SAS-Tabelle (Parameter &data, Standard _last_), die die Zielvariable (&yvar) und die Regressoren (&xvars) enthält.
1 Codeblock
PROC IML Data
Erklärung :
Der Kern der Verarbeitung: PROC IML lädt die Daten in Matrizen, führt die Inversion und die rekursive Aktualisierung der Regressionsparameter zur Berechnung der Residuen durch und exportiert dann die Ergebnisse. Ein abschließender Data Step wendet die Labels an.
Der Kern der Verarbeitung: PROC IML lädt die Daten in Matrizen, führt die Inversion und die rekursive Aktualisierung der Regressionsparameter zur Berechnung der Residuen durch und exportiert dann die Ergebnisse. Ein abschließender Data Step wendet die Labels an.
Kopiert!
| 1 | %macro cusum( |
| 2 | DATA=_last_, /* name of input data set */ |
| 3 | yvar=, /* response variable */ |
| 4 | xvars=, /* predictor variables */ |
| 5 | out=cusum /* name of output data set */ |
| 6 | ); |
| 7 | |
| 8 | PROC IML; |
| 9 | use &DATA; |
| 10 | read all var {&xvars} into x[ colname=xname ]; |
| 11 | read all var {&yvar} into y[ colname=yname ]; |
| 12 | close &DATA; |
| 13 | /* ... Calculs matriciels et récursivité ... */ |
| 14 | create &out from x [ colname=rnames ]; |
| 15 | append from x; |
| 16 | QUIT; |
| 17 | |
| 18 | DATA &out; |
| 19 | SET &out; |
| 20 | label |
| 21 | residual='Recursive residual' |
| 22 | cusum='CUSUM value' |
| 23 | cusumss ='Cumulative SS'; |
| 24 | %mend; |
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Urheberrechtsinformationen : JPS--25OCT79; Brown, Durbin, and Evans (1975)
