Berechnung des Schmerzindexes (Pain Index)

Dieses Makro berechnet den Schmerzindex, definiert als der Durchschnitt der 'Drawdowns' (kumulierte Verluste) über den Analysezeitraum. Es unterscheidet sich vom Ulcer Index, da die Drawdowns nicht quadriert werden, und vom durchschnittlichen Drawdown, da der Nenner die Gesamtzahl der Beobachtungen ist. Es hängt von den externen Makros %get_number_column_names, %ranname und %drawdowns ab.

Datenanalyse

Type : EXTERNE

Die Daten werden über den Makroparameter 'returns' bereitgestellt. Die Verarbeitung hängt auch von externen Hilfsmakros ab.

1 Codeblock

MACRO DEFINITION

Erklärung :
Definition des Makros, Deklaration lokaler Variablen und Initialisierung temporärer Tabellennamen über %ranname. Abruf numerischer Spalten über %get_number_column_names.

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1	%macro pain_index(returns,
2	method= DISCRETE,
3	dateColumn= DATE,
4	outData= painindex);
5
6	%local vars drawdown stat_mean i;
7
8	%let vars= %get_number_column_names(_table= &returns, _exclude= &dateColumn);
9	%put VARS IN Pain_Index: (&vars);
10
11	%let drawdown= %ranname();
12	%let stat_mean= %ranname();
13	%let i = %ranname();

2 Codeblock

MACRO CALL Data

Erklärung :
Aufruf des externen Makros %drawdowns zur Berechnung der initialen Drawdown-Serien.

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1	%drawdowns(&returns, method= &method, dateColumn= &dateColumn, outData= &drawdown)

3 Codeblock

DATA STEP Data

Erklärung :
Datentransformation: Löschen der ersten Beobachtung und Berechnung des Absolutwerts der Drawdowns zur Mittelwertberechnung.

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1	DATA &drawdown(drop=&i);
2	SET &drawdown(firstobs=2);
3	array ret[*] &vars;
4
5	DO &i= 1 to dim(ret);
6	ret[&i]= abs(ret[&i]);
7	END;
8	RUN;

4 Codeblock

PROC MEANS Data

Erklärung :
Berechnung des Durchschnitts der Drawdowns (Absolutwerte) zur Ermittlung des Schmerzindexes.

Kopiert!

1
2	PROC MEANS
3	DATA= &drawdown mean noprint;
4	OUTPUT out= &stat_mean mean=;
5	RUN;
6

5 Codeblock

DATA STEP Data

Erklärung :
Formatierung der endgültigen Ausgabetabelle, Hinzufügen eines '_STAT_'-Labels.

Kopiert!

1	DATA &outData (keep=_stat_ &vars);
2	FORMAT _STAT_ $32.;
3	SET &stat_mean;
4	_STAT_= 'Pain Index';
5	RUN;

6 Codeblock

PROC DATASETS

Erklärung :
Bereinigung der generierten temporären Tabellen und Ende des Makros.

Kopiert!

1	PROC DATASETS lib=work nolist;
2	delete &drawdown &stat_mean;
3	RUN;
4	QUIT;
5
6	%mend;

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