Geschäftskontext
Eine Investmentbank hat ein Copula-Modell erstellt, um die Abhängigkeitsstruktur zwischen den Renditen dreier wichtiger Aktienindizes zu erfassen. Vor der Bereitstellung des Modells muss ein Risikoanalyst sicherstellen, dass das gespeicherte Modell korrekt ist und die grundlegenden Parameter ohne eine erneute, zeitaufwändige Berechnung abrufen.
Datenaufbereitung
Simulation von täglichen Renditen für drei Indizes (DAX, S&P500, Nikkei) und Erstellung des initialen Item-Stores mittels copulaFit.
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| 2 | DATA casuser.market_returns; |
| 3 | DO i = 1 to 1000; |
| 4 | date = intnx('day', '01JAN2023'd, i); |
| 5 | dax = rannor(123) * 0.02 + 0.0005; |
| 6 | sp500 = rannor(123) * 0.015 + 0.0004 + 0.5 * dax; |
| 7 | nikkei = rannor(123) * 0.025 + 0.0003 + 0.3 * dax; |
| 8 | OUTPUT; |
| 9 | END; |
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| 11 | RUN; |
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| 13 | PROC CAS; |
| 14 | copula.copulaFit / TABLE={name='market_returns', caslib='casuser'} var={'dax', 'sp500', 'nikkei'} copulaType='t' store={name='marketModelStore', caslib='casuser'}; |
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| 16 | QUIT; |
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Étapes de réalisation
1
Ausführen der Aktion copulaViewStore, um den Inhalt des gespeicherten Modells 'marketModelStore' mit den Standardeinstellungen anzuzeigen.
Kopiert!
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| 2 | PROC CAS; |
| 3 | copula.copulaViewStore / instore={name='marketModelStore', caslib='casuser'}; |
| 4 | |
| 5 | RUN; |
| 6 | |
| 7 | QUIT; |
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Erwartetes Ergebnis
Die Aktion wird erfolgreich ausgeführt und zeigt die Standardzusammenfassung des im Item-Store 'marketModelStore' gespeicherten t-Copula-Modells an, einschließlich Modelltyp und Variablenliste.