Geschäftskontext
Für ein regulatorisches Audit muss eine exakte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet sein. Zudem liegt der Fokus auf extremen 'Tail Events' (sehr seltenen, aber katastrophalen Verlusten). Das Szenario testet die Feinsteuerung der EDF-Genauigkeit (Empirical Distribution Function) im Randbereich und die Verwendung eines festen Seeds.
Datenaufbereitung
Erstellung von Daten mit extremen Ausreißern (Fat Tails).
Kopiert!
| 1 | |
| 2 | DATA casuser.copula_audit; |
| 3 | call streaminit(999); |
| 4 | DO i=1 to 2000; |
| 5 | u_main=rand('uniform'); |
| 6 | OUTPUT; |
| 7 | END; |
| 8 | |
| 9 | RUN; |
| 10 | |
| 11 | DATA casuser.marg_fat_tail; |
| 12 | call streaminit(999); |
| 13 | DO i=1 to 2000; |
| 14 | IF rand('uniform') > 0.98 THEN val=rand('pareto', 2)*10000; |
| 15 | ELSE val=rand('normal', 100, 10); |
| 16 | OUTPUT; |
| 17 | END; |
| 18 | |
| 19 | RUN; |
| 20 |
Étapes de réalisation
1
Ausführung mit strikten Parametern für Tail-Genauigkeit und festem Seed für Reproduzierbarkeit.
Kopiert!
| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | ecm.ecm / copulaSample={name="copula_audit"} marginals={{TABLE={name="marg_fat_tail"}, sampleVarName="val"}} tailStart=0.90 tailEDFAccuracy=1.0E-5 doExactFinalCount=TRUE OUTPUT={outSample={name="audit_trace", replication=1}, varName="AuditLoss"} seed=55555; |
| 4 | |
| 5 | RUN; |
| 6 |
2
Zweite Ausführung mit identischem Seed, um die binäre Identität der Ergebnisse zu validieren (Regressionsprüfung).
Kopiert!
| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | ecm.ecm / copulaSample={name="copula_audit"} marginals={{TABLE={name="marg_fat_tail"}, sampleVarName="val"}} tailStart=0.90 tailEDFAccuracy=1.0E-5 doExactFinalCount=TRUE OUTPUT={outSample={name="audit_trace_v2", replication=1}, varName="AuditLoss"} seed=55555; |
| 4 | |
| 5 | RUN; |
| 6 |
Erwartetes Ergebnis
Beide Ausführungen müssen exakt identische Ergebnistabellen liefern (validierbar durch Hash-Vergleich), da 'seed=55555' fixiert ist. Die Parameter 'tailEDFAccuracy' und 'doExactFinalCount=TRUE' erzwingen eine hochpräzise Berechnung der extremen Verluste im oberen 10%-Bereich.