Geschäftskontext
Eine Bank entwickelt ein Kredit-Scoring-Modell. Um die Vorhersagekraft kategorialer Variablen wie 'Beruf' und 'Wohnstatus' in Bezug auf Kreditausfälle zu maximieren, sollen diese mittels Weight of Evidence (WOE) transformiert werden. Dies ist ein Standardverfahren im Risikomanagement.
Über das Set : dataPreprocess
Datenbereinigung, Imputation und Vorverarbeitung.
Entdecken Sie alle Aktionen von dataPreprocess Datenaufbereitung
Erstellung eines Datensatzes 'kredit_daten' mit Kundeninformationen und einer binären Zielvariable (Ausfall).
Kopiert!
| 1 | |
| 2 | DATA casuser.kredit_daten; |
| 3 | LENGTH beruf $20 wohnstatus $10; |
| 4 | DO i=1 to 1000; |
| 5 | IF rand('UNIFORM') < 0.3 THEN beruf='Angestellt'; |
| 6 | ELSE IF rand('UNIFORM') < 0.6 THEN beruf='Selbststaendig'; |
| 7 | ELSE beruf='Rentner'; |
| 8 | IF rand('UNIFORM') < 0.5 THEN wohnstatus='Miete'; |
| 9 | ELSE wohnstatus='Eigentum'; |
| 10 | ausfall = (rand('UNIFORM') < 0.1); |
| 11 | OUTPUT; |
| 12 | END; |
| 13 | |
| 14 | RUN; |
| 15 |
Étapes de réalisation
1
Laden der Daten und Initialisierung der Umgebung.
Kopiert!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | SESSION casauto; |
| 3 | RUN; |
2
Durchführung der WOE-Transformation. Die Methode 'WOE' wird verwendet, da es sich um eine überwachte Technik handelt, die das Ziel 'ausfall' berücksichtigt.
Kopiert!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | dataPreprocess.catTrans / |
| 3 | TABLE={name='kredit_daten', caslib='casuser'}, |
| 4 | method='WOE', |
| 5 | inputs={{name='beruf'}, {name='wohnstatus'}}, |
| 6 | targets={{name='ausfall'}}, |
| 7 | events={'1'}, |
| 8 | casOut={name='woe_ergebnisse', caslib='casuser', replace=true}, |
| 9 | casOutBinDetails={name='woe_details', caslib='casuser', replace=true}, |
| 10 | copyVars={'ausfall', 'beruf'}; |
| 11 | RUN; |
Erwartetes Ergebnis
Die Aktion erstellt erfolgreich die Tabelle 'woe_ergebnisse', in der die ursprünglichen Kategorien durch ihre WOE-Werte ersetzt wurden. Die Tabelle 'woe_details' enthält die Informationswerte (IV) für jede Variable, was die Bewertung der Variablenwichtigkeit ermöglicht.