Geschäftskontext
Ein Logistikunternehmen analysiert die Ausfallwahrscheinlichkeit von zwei kritischen Komponenten in einer Lieferkette. Es wird vermutet, dass wenn eine Komponente ausfällt, die andere aufgrund gemeinsamer Belastungen ebenfalls ausfällt (hohe Abhängigkeit im unteren Bereich). Es soll eine Clayton-Copula verwendet werden, um 1 Million Szenarien zu generieren, um die Systemstabilität zu testen.
Datenaufbereitung
Keine Eingabedaten erforderlich, da rein parametrische Simulation (Archimedesche Copula).
Kopiert!
| 1 | /* Keine Vorbereitung nötig, rein parametrisch */ |
Étapes de réalisation
1
Durchführung eines Stresstests mit hohem Volumen (1.000.000 Ziehungen) unter Verwendung einer Clayton-Copula.
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| 1 | |
| 2 | PROC CAS; |
| 3 | copula.copulaSimulate / define={copulaType='CLAYTON', theta=2.5}, ndraws=1000000, seed=12345, var={'Comp_1', 'Comp_2'}, outuniform={name='supply_chain_stress', caslib='casuser', replace=true}; |
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| 5 | RUN; |
| 6 | |
| 7 | QUIT; |
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Erwartetes Ergebnis
Die Aktion muss erfolgreich 1.000.000 Zeilen in der Tabelle 'supply_chain_stress' generieren. Die Daten sollten eine asymmetrische Abhängigkeit zeigen (stärker im unteren Bereich), was typisch für die Clayton-Copula ist. Die Performancezeit sollte überwacht werden.